Для того, что бы понять происходящее, немного азов, сугубо поверхностно, в рамках данной задачи.

Что такое DNS и с чем его едят, это можно спросить у гугля, в нашей ситуации достаточно понимать то, что при подключении роутер обращается к dns-серверу, преобразует доменное имя vpn.inmart.ua в ip-адрес, подключается к нужному vpn-серверу.

Почему 204.194.234.200 в нашем случае левый? Да очень просто. Он находится вне сети Инмарта, т.е. без подключенного интернета он недоступен. 

Что происходит, если будет все, как на первом скрине? По шагам.
Роутер включили. 
Роутер пытается определить при помощи dns-сервера (который недоступен), какой ip-адрес закреплен за адресом vpn.inmart.ua 
Роутер не может определить ip-адрес, в итоге он переходит к п2. 

Замкнутый круг. 

Откуда берется наш левый 204.194.234.200? Очень просто. Это родные длинковские dns-сервера, которые подменяют инмартовские, если установлена галочка Enable Advanced DNS Service.