Ну и пусть скачает. Потом перетащишь этот файлик в окно ИЕ, должна открыться интернет страничка, и посмотри что там будет написано. Скорее всего это сообщение от сервера. Или кончитлся лимит на скачивание, придётся ждать сутки, пока счётчик сбросится. Или закончился срок действия пароля, нужно перелогиниться из Шелла.
Ну а почему не хочет сохранять скачаное, и тем более так выборочно. Выгрузи антивирус вообще. Сделай проверку дисков. У всех же нормально качается, значит проблема у тебя в компе.